Цель любых инвестиций - умножение капитала. Для успешности инвестиций необходим правильный выбор активов и время операций с ними. Важно знать не только что и где покупать, но и когда покупать, кода продавать, и когда быть "вне рынка" - переводить активы в безрисковые инструменты и/или инструменты с фиксированной доходностью.
Классическими способами оценить и спрогнозировать доходность акций или других ценных бумаг являются:

Технический анализ - целью которого изучение изменения цен в прошлом для установления закономерностей (моделей) в поведении цен, что дает возможность использовать такие данные в будущем. В рамках технического анализа, как правило изучают простые статистические данные - цена, объем сделок, открытый интерес. Кроме этого можно обратить внимание на дополнительные источники статистических данных, например, при техническом анализе фондового индекса ПФТС - цена золота, нефти, инфляция, процентная ставка и пр. Технический анализ дает возможность сосредоточиться на объективно существовавших в прошлом и присутствующих в настоящем данных, предоставляющих возможность для построения объективной картины, - в этом бесспорное его преимущество. На современном этапе для проведения качественного технического анализа применяют методы математической статистики (анализ тренда, анализ временных рядов, дискриминантный анализ и пр.), индикаторы (MACD, RSI, Stochastick Oscillator, Gator), соотношения и уровни Фибоначчи, теория систем, теория хаоса и фрактальная геометрия и пр.

Фундаментальный анализ изучает особенности экономической ситуации как на макроуровне (международная экономика) так и на уровне отдельной страны, отрасли, компании. Специалисты фундаментального анализа сосредотачивают свое внимание на таких факторах как экономические показатели (ВВП, инфляция, безработица), влияние политических сил на экономику, развитие войн, крупных авари и стихийных бедствий.

Отдельной областью фундаментального анализа, изучающей финансово-экономическое состояние отдельной компании является анализ финансовой отчетности - финансовый анализ.

Финансовый анализ изучает состояние компании и перспективы ее развития, изучая финансовые отчеты компании, деятельность отрасли и перспективы рынка в целом.

Данные, полученные в результате технического, фундаментального, финансового анализа, а также результаты прогнозирования с помощью математических рыночных моделей, таких как Модель оценки основных активов должны быть органично объединены в единый наиболее вероятный прогноз - сценарий развития будущей ситуации. С этой целью применяются методы взвешивания ожидаемой доходности активов